自力本願の裁量トレーダVS他力本願のEAトレーダーを両刀使いが理想的です!

このサイトでは主に裁量トレードについて話していこうと考えていますが、私が運営している他のつのサイトではEA専門の話をメインにしています。

EAメインのサイトはこちら。

https://recovery-indicator.shop/

https://guppy-ea.shop/

つまり表題の通りこのサイトでは「自力本願」

他の2つのEA専門サイトでは「他力本願」

「自力」と「他力」って一見正反対の手法のように聞こえるかもしれないが、実はコインの裏と表のように表裏一体のものなのです。

なぜなら、多くのケースでは裁量トレーダーがロジックを考案してEA化しているからです。

逆に裁量トレードしないEAプログラマーも存在します。

私の場合は裁量トレードで考案した手法をアウトソーシングで外部のプログラマーに外注しています。

プログラマー選びは価格もそうですが、トレーダーでプログラマーの方が一押しです。

細かなことに配慮できることが多いので、トレードしないプログラマーでは気が付かないこともあるからです。

一方で裁量トレードに興味のない方はEAだけを使用するわけですが、EAを選ぶ基準というのは実は裁量トレーダーの方が良いEAか?悪いEAか?の判断基準が明確な場合があります。

巷に出回っている数多くのEAを使用する際に最も重要なEA選びは裁量トレーダーの目利きによって厳選した方が良いと思うわけです。

そういう意味では熟練の裁量トレーダーがEAを作ることはとても合理的であると言えます。

裁量トレーダーは基本的には自力本願であると言えます。

サインツールなどを使用するにしても、様々なフィルターを通して判断する場合も多く存在しますので裁量判断が最も重要です。

サインが出ているからと言って100%サイン通りにエントリーするならEAの方が楽です。

裁量トレーダーの裁量たる所以は実はここにあります。

サインのない前回制作方法について記事を書いたようにMAだけでロジックを組んだ場合もサインが出ていないけれど、ここは上昇しやすいタイミングだ。

ここを下抜ければ下げトレンドになりそうだ。

などとMAを一つの判断基準とはしているけれど、期間いくつのMAを使用しているのか?

またマルチタイムフレームは使用するのか?

マルチで時間軸を複数監視するとしたら、何時間足と何分足なのか?

どういう整合性でもって上位足の時間足と下位足の分足のタイミングを定義してエントリーするのか?

まさに裁量判断に全てが委ねれらています。

サイン通りに勝てるならEAにした方が良いという発想はとても合理的で私自身もEAを作る際には最初にインジケーターを開発してEA化に踏み切ります。

サイン通りに自動でエントリーして、自動でイグジットする方が楽ですし、24時間チャートを監視できるので有利です。

最近作ったEAでSuperWinnersはサインツールを開発後にEA化しました。

2年間で2億円を超えるバックテストになっています。

初めに制作した裁量トレード用のインジケーターはこちらです。

自分の裁量トレード用に制作したサインでエントリーポイントやイグジットポイントを示唆してくれるサインツールがこちらになっています。(現時点では非売品)

上記の画像は2024年2月10日現在から遡った1週間です。

今週のドル円10分足をチャートにすると上図のようなりました。

MT5には10分足など細かな時間軸の設定が出来ます。

上部のメニューバーには出ていませんが、チャートの何もないところで右クリックすると時間軸が細かく選択できるようになります。

MAについては前回の記事でMT5デフォルトのトレンド系インジケーターで無料でも作れる方法を記事にしましたのでMAの設定を無料で学びたい方は下記のページを読んでみてください。

自力本願タイプの方はこうしたMAやボリンジャーバンドなどを自身でチャートに設定してロジックを勉強すると良いと思います。

私もそういう無料ツールでロジックを考案してある程度手法が確立してきた段階でインジケーターとしてサインが出るオリジナルツールを外注しています。

MAが何本のパーフェクトオーダーになったらエントリーするのか?

MAは期間いくつから何本使用するのか?

MAには4種類のタイプがありますので、SMAなのか?

EMAなのか?

また計算上の価格はクローズ(ローソク足の終値)の平均値を計算させるのか?

それともローソク足の最安値(ロープライス)で移動平均線を計算させるのか?

こうした複雑な最適化にはインジケーターを検証後にEAにしてから計算させます。

インジケーターのベストなサインを見つけるためには数十万通りもの組み合わせからの算出が必要となるので、ここからはEA化が必要となります。

EA化したものがこちらです。

2年間で10万円が2億4000万円を超える驚異的なパフォーマンスとなりました。

こちらは完全な無裁量なので、24時間年中無休の完全放置でのテスト結果です。

この辺りまで来ると、自力本願からの他力本願という流れに変化してきます。

PCの強みは何といっても計算=演算処理速度が圧倒的に早いことです。

人間が全てのパラメーターを組み合わせて結果を導き出すことは不可能です。

上図でも損切の値が35Pipsとなっていますが、私が決めた数値ではなく現在から過去2年間のヒストリーデーターを元に計算させた結果、最適な損切は35Pipsであったということです。

ヒストリーデータはmt4では100%になりませんが、mt5では100%は珍しい高精度では無く、普通の感じです。

これだけの高精度のテストでは、バックテストとリアル口座のフォワードテストの結果が同じになる確率も100%に限りなく近いです。

裁量トレーダーはロングでのエントリーをする際に直近安値に損切を置く場合も多いと思いますし、リスクの許容量をある程度決めておく方法もあると思います。

EAの場合は後者で2年間で数十万通りのテスト結果で導き出した損切は35Pipsが一番利益が大きかったという結論が出ているわけですが、こうした数値はこの私の手法の場合に限定されます。

他のロジックでは損切は200Pipsの方が大きな利益を出す場合もあるし、逆に損切は20Pipsの方がベストな手法もあります。

なのでご自身のトレードスタイルに合わせた独自の損切幅や利確幅を見つけなければいけませんが、インジケーターやローソク足だけの組み合わせでさえ無限に近い方法がありますので、ある程度手法を確立出来たらEAにしてベストな数値を算出することがお勧めです。

上図の損切が35Pipsであるのに対して、利確が280Pipsなのでリスクリワードは1:8です。

35Pipsを8倍にすると280Pipsになりますね。

このリスクリワードの比率でさえも人間が1:1が良いと考えても、2年間の最適化テストの結果1:8の方が良いよ!とPCが計算上言っているので1:8になっているわけです。

それから反対サインの時に決済するか、利確まで待つか?

それを計算させると反対サインで決済した方が確率的に利益を伸ばしやすいという結果が出たのでそうしています。

トレイリングストップも使用するか?否か?

そうPCに尋ねると使用した方が良いという答えだったので使用しています。

ではトレイリングの開始タイミングはどのくらいの利益が出た時に開始した方が良いか?とPCに聞いてみると91Pips以上と言う答えが返ってきました。

利確までが280Pipsあるので目標の3分の一程度からSLを切り上げてある程度の利益を守る方が最大利益が大きくなるそうです。

そして2年間の最適化の結果こうした総損益が算出されました。

上図は本日から遡ること2年前の2022年1月1日~2024年2月10日までのMT5によるSuper Winnersのバックテスト結果です。

元々は裁量トレード用に開発したインジケーターでしたが、思ったよりもサインの精度が高かったので詳しくテストさせようと考えてEAにしました。

すると想像以上に総損益が大きくなったので満足しています。

インジケーターSuper Winnersサインツールは裁量判断用に使用しています。

一方で多忙な時や、寝ている間などにはVPSでSuper Winners EAで自動売買もしています。

完全放置型なので指標時にも放置しています。

エントリー回数が少ないのでEAはたまにしか自動売買していないようです。

今日から実運用を開始しますのでEAのリアル口座の結果もたまに報告しますね。

こうして裁量トレーダーであると同時にEAトレーダーとしての両刀使いの私からのメッセージとしましては、どちらが良いという議論ではないという結論です。

私がEAトレード歴と裁量トレード歴がどちらも15年以上経験してきた中で出した結論です。

どちらかがベストと言うわけではなくて、両刀使いがベストだということでした。

裁量判断は人間の強みでもあるし、スキャルで裁量なら日を跨いで持ち越すようなストレスもなくトレードが毎回完結していてさわやかな日常が魅力的ですね。

EAは24時間チャートを監視し、厳選された条件をクリアした時のみエントリーし、その後も24時間年中無休で保有しているポジションを監視するという強みが魅力的です。

こうしてみるとどちらもそれぞれ魅力的であり、相互扶助の関係が成り立つと考えられます。

お互いの強みを合わせて、協力し合いスタイルが私の理想像です。

今日のテーマである「自力本願」と「他力本願」は「自他一体」という宇宙の成り立ちにも相通じる理想があります。

これからも私は自力本願を中心に置きながらも、テクノロジーやプログラミングあるいはAIと言った人間を補助し助けるような先進的なものとは手を組んで新しいものを生み出したいと思います。

新しいものを生み出すためには、2通りあると言われています。

一つは「システム的廃棄」と言いますが、丸ごと入れ替えて刷新していくイメージです。

もう一つは「異質なものの結合」です。

男女の世界も「男」と「女」と言う異質なものが互いに協力して家庭を作り子孫を育んでいくことで人類は途絶えることなく今日を迎えることが出来ています。

「精子」と「卵子」という異質なものが結合し「新しい生命」が誕生します。

裁量トレーダーが長い時間をかけて試行錯誤の末結論付けたロジックを自動化する。

「裁量トレーダー」と「EAトレーダー」が一つになった時にそこに新しいものが生まれてきそうな気がします。

それでは最後に現在無料配布中のEA「波乗りきんじろう」のご紹介をして終わります。

こちらはグリッドピラミッドという非常に珍しいFXトレードロジックになっています。

詳しくは下記サイトに数日前に記事を書いたので興味ある方は読んでみてください。

このEAは裁量トレードからの着想ではなく、記事にも書いてあるように私の苦い経験から反面教師として生まれたアイデアをEAにしたものです。

波乗りきんじろうを使ってみたい方は下記のXM KIWAMI口座を無料で開設後このサイトの問い合わせページから連絡ください。

XMのアカウントをお持ちの場合は下記リンク先からの経由でXMログイン後に追加口座開設をしてください。

IB口座の紐づけが確認出来たら波乗りきんじろうEAを無料でお渡しします。

波乗りきんじろうEAの今年の成績はこういう感じです。

2024年1月1日~2024年2月10日までの約40日間で10万円が962136円まで増えています。

こちらはハイリスクパターンなので安全に運用する場合はこの10分の一程度の利益ですが、それでも月利100%近い利益ですので十分ですね。

ハイリスクと言うのは10万円の初期証拠金に対して0.46ロットでの運用となります。

ハイリスクで口座破綻の可能性を高めるよりもローリスクで長く稼いだ方が長期的にはお得です。

ローリスクとは10万円に対して0.04ロットの安全運用だとこちらです。

上記の波乗りきんじろうを無料で受け取りたい方は下記のリンク経由で無料のXM KIWAMI新規口座開設か追加口座開設を完了したらお問い合わせから「波乗りきんじろうEA希望」とメールください。

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