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EAデザイナーの空（くう）です。
隔月ごとに最適化テストをしていこうと計画していて、最初の最適化が今年の3月でしたから、今月5月の最適化結果を波きんEAバージョン3.0としてご提供します。
そして最適化をした理由は為替介入による急激な相場の変動も関係しています。
バージョン2.0～2.5では利確が小さく損切が大きいリスクリワードが逆転していました。
リスクリワードは96：25と損切が96Pipsに対して、利確が25Pipsでした。
今回は真逆で損切が30Pipsに縮小し、利確は70Pipsと旧バージョンに対して3倍近く拡大しています。
今回のバージョンアップとは2024年1月1日～2024年5月5日までの最適化によって導き出されたパラメーター数値です。
以前最適化の考え方について書いた記事も参照いただけると、私の最適化の基本的な考え方が理解いただけるかと思います。
最適化について簡単に説明するとその時々の最新の相場に適合した最適なパラメーターを算出し続けていく方針であるということです。
最適化は今までの常識では長いほど信頼できるということでしたが、2022年のドル円大相場や、それに伴う政府の為替介入事案など通常とは異なる相場が展開されているがここ2年～3年です。
そしてまた今年も2回にわたりドル円は為替介入が実施され160円から5円程度一気に下落しています。
その後も157円から5円ほど介入により下落しています。
円ドルでいうところの円の高騰ですが、こうした激しい値動きはかつての歴史ではあまり見ない値動きだったと思います。
そこで2か月おきの奇数月に最適化していくことで近未来の相場に適応できるのではないかと考える次第です。
今回の波きんEA最適化のパラメーター変更箇所がこちらです。
波きんEAは非常の多くのパラメーター設定項目がありますので分割しながら詳しく説明します。
左側が旧バージョンの波きんEAのVer.2.5で、右側は新しく最適化された波きんEAのVer.3.0です。
今回は5月の5日から昨日までの3日間かけて様々な項目を最適化しました。
それでは上図の１～１２までについて詳しく解説します。
1．スリップページの変更はかなりタイトな数値になりました。これによって為替介入などの急激な価格の変動で成り行きエントリーした価格よりも大幅に滑るような場合は、エントリーを見送る可能性が高くなりました。
2．大きな値動きは介入のみならず指標発表や要人発言、または戦争や地政学的リスクを市場が感じた場合に起こります。
そうした時にエントリー間隔が狭いほどポジション数も多くなりますので、エントリー間隔を広くした結果となりました。
3．ポジションマックスは最大でいくつのポジションを保有するかに対する設定ですが、旧バージョンは46個でしたが、新バージョンでは88個に変更されました。デフォルトは0.01ロットで配布していますので、0.01×88＝8.8ロット＝88万通貨となりますが、実際には両建てから始まり、途中でもエントリー時から9Pips高安更新で両建てポジション数が増えたりします。
また含み益が出ている方向をトレンドと判断するロジックのためにトレンドが発生したらピラミッティングでポジションが加算されますからポジション数が多いからと言って有効証拠金にはあまり負担がかかりません。
4．利確は旧バージョンの25Pipsは平均Pipsという意味になります。例えばロングポジションの方向へトレンドが派生していて、ロングポジションの数に優位性があった場合の複数ポジションの平均が25Pipsになったら利確するということです。
新バージョンでは70Pipsになっていますので、3倍近く利確が遠くなりました。後ほど説明しますが、その分RSI決済などのフィルターが機能して別のロジックでイグジットする場合もあります。
5．損切は逆に旧バージョンが96Pipsに対して、新バージョンでは30Pipsと3分の一の損切に縮小されています。その分勝率が下がったりしやすいのですが、利確が3倍になっている分だけリスクとリワードはすこぶる改善されたのが新バージョンであると言えるでしょう。
6．最大ロット数が旧バージョンでは0.96ロットが限界でしたが、新バージョンでは1.0と0.04ロット増えています。
しかしこの数値は何度も言いますがハイリスクであり最大口座残高を推し量った結果ですので、現実には10分の一以下、デフォルトでは0.01ロットと100分の一でお渡ししています。
ハイリスクで運用していて大きな損益を出しながらドカンと口座が破綻したら意味がありません。
なので10万円当りに対して最高でもミドルリスク0.1ロット以上にはリスクを上げないようにお願いしています。
トレードはギャンブルチックにならないような資金管理と確率論で損益を追求するべきでしょう。
7．８．９．10までがRSI決済機能です。
旧バージョンでは最適化の結果オフが最大損益を出すパラメーターでしたが、新バージョンではRSI機能がオンになっています。
RSIは多くのトレーダーでエントリーロジックとして逆張り用の指標となることが多いと思いますが、私はトレンドフォローやピラミッティングという手法の追求から、イグジット専用と考えています。
つまり新バージョンでは仮に現在ロングポジションを保有しているとしたら5分足のRSI期間37が買われ過ぎの指標となる91％を超えたら全てのポジションを手じまいするというロジックとなります。
11．同じくRSI決済でショートポジションの手じまいは売られ過ぎの指標となる25％以下になったら全ポジションが決済される使用に変更されました。
こうしたRSI決済機能は旧バージンにも搭載されていませんでしたが、前回の最適化が3月だったのでその時点ではRSI決済しない方が最大口座残高が大きいという結果でした。
それから現在までの4か月間に大きな為替介入や中東の戦争など地政学的リスクでの大きな値動きに対してRSIを使用した決済方法が優位性があるとMT5ストラテジーテスターにより判断されました。
12.トレイリング機能は旧バージョンも無し、新バージョンも無しで変更なしです。
13．今回のバージョンアップで一番変更した部分は新規エントリーを許可する曜日の選定と、同じく新規エントリーを許可する時間帯の変更です。
旧バージョンが月・火・水・木の9時から24時までの15時間新規エントリーを許可していたのに対して新バージョンは月・水・木・金・の8時から28時つまり深夜4時まで20時間運用することになりました。
つまり同じ週に4日間の運用ですが、一日当たりの新規エントリー時間が5時間増えたため、週に20時間新規エントリーチャンスが増えたことになります。
深夜のニューヨーク時間に大きな価格の変動が起きやすいこともあったり、FOMCや為替介入あるいは戦争や天変地異などの大きなニュースで急激に変動する深夜に新規のエントリーが許可されたので利益を伸ばすチャンスが増えたと言えるでしょう。
では最後に新バージョンでバックテストした結果をご覧下さい。
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最後にこうしたアップデートや最新情報は今後はLINEで配信して行きたいと考えていますので是非この機会にLINE登録もお願いします。
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